par Iain Withers
LONDRES (Reuters) - Les banques doivent encore améliorer leur gestion du risque et tirer les leçons des différentes crises qui ont secoué les marchés l'an dernier, a déclaré mardi l'organe de surveillance de la Banque d'Angleterre (BoE), la Prudential (LON:PRU) Regulatory Authority (PRA).
La réaction du marché à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les turbulences sur les marchés du nickel et des obligations d'Etat britanniques ont mis en évidence des insuffisances en terme de gestion du risque pour les banques, écrit l'Autorité de régulation prudentielle de la BoE dans des lettres adressées aux dirigeants des banques.
Ces insuffisances se sont matérialisées alors que la PRA avait demandé aux entreprises de revoir leur exposition au risque après la faillite d'Archegos Capital Management qui a provoqué en 2021 des pertes évaluées à dix milliards de dollars à plusieurs grandes banques internationales.
"Malgré les messages réguliers de la PRA sur le sujet, ces événements ont démontré que les entreprises continuent d'accumuler par inadvertance des expositions importantes et concentrées en contrepartie de garanties non diversifiées, sans comprendre pleinement les risques qui pourraient survenir", peut-on lire dans ces lettres.
"En 2023, les entreprises doivent s'assurer que les leçons des crises passées sont définitivement tirées dans leur intégralité, et qu'elles sont solidement installées dans les première et deuxième lignes de défense", ajoute la PRA.
Les lettres soulignent les priorités de la PRA en matière de supervision des banques pour cette année et invitent également les banques nationales à s'assurer qu'elles sont en mesure de continuer à soutenir les entreprises et les ménages et à résister à des perspectives économiques mondiales difficiles.
Dans une lettre distincte adressée aux assureurs, la PRA a noté que le développement l'an dernier de stratégies d'investissement basées sur le passif des fonds de pension avait mis en évidence des insuffisances en cas de crise de liquidités.
La PRA estime également que la gestion des expositions aux catastrophes non naturelles comme les cyberattaques par les assureurs reste "immature" et peut entraîner des pertes excessives.
Les nouvelles mises en garde de la Banque d'Angleterre font écho à celles de la Banque centrale européenne (BCE), qui a invité le mois dernier les banques à se préparer à l'impact d'une hausse des taux d'intérêt, au risque de pertes sur crédit ou encore à une augmentation des retraits sur les comptes d'épargne.
(Reportage Iain Withers, avec John O'Donnell; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)