Série ‘Marchés Américains’
L'Indice de volatilité des swaps de taux d'intérêt
Symbole CBOE: SRVX
L'Indice de volatilité des swaps de taux d'intérêt de CBOE est la première mesure de volatilité standardisée du marché des swaps
de taux d'intérêt.
Il est conçu pour standardiser et simplifier la négociation
sur le marché des swaps de taux d'intérêt, tout comme le fait
le CBOE Volatility Index® (VIX®) sur le marché boursier.
Le marché des swaps de taux d'intérêt est le plus important
marché de dérivés hors cote, avec des montants nominaux
dans les trillions. Un (1) trillion équivaut à un milliard de milliards.
Nous avons pu constater en mi-février 2017, suite à la rencontre
du 13 février, des membres du comité de direction de la Federal
Reserve des Etats-Unis, et à la publication des minutes de cette rencontre, cet événement hors-norme sur le marché de l’indice SRVXSM:CBOE.
En effet, le 16 février 2017, cet indice atteint 211.25, puis
le 17 février 2017, 210.85. La valeur moyenne historique
est d’environ 87.
Nous pouvons voir dans le graphique ci-inclus que depuis
le 15 novembre 2016, un clair revirement de ce indice est attendu,
selon les données d’un des indicateurs principaux
que nous utilisons.
François Normandeau
Source: TradingView