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Claritas Hedge Master Fundo De Investimento Multimercado Longo Prazo (0P0000UA91)

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21/11 - Fermé. Devise en BRL
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 14,99M
Type:  Fonds
Marché:  Brésil
Emetteur:  Claritas Administração de Recursos Ltda
ISIN:  BRCHM3CTF003 
Catégorie d'actif:  Autre
CLARITAS HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM 4,520 +0,010 +0,13%

Vue d'ensemble 0P0000UA91

 
Sur cette page vous trouverez un profil détaillé de Claritas Hedge Master Fundo De Investimento Multimercado Longo Prazo. Vous y trouverez notamment des informations sur la gestion, le total des actifs, la stratégie d'investissement et les coordonnées de 0P0000UA91 entre autres informations.
Catégorie

Alt - Multistrategy

Actif total

14,99M

Dépenses

0,83%

Date de création

05/07/2010

Contact

Adresse Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221, 4º andar – Itaim Bibi
São Paulo,SP 04538-133
Brazil
Téléphone +55 11 2131-4900
Fax +55 11 2131-4930

Principaux dirigeants

Nom Titre Depuis Jusqu’à
Damont Carvalho Director, Portfolio Manager 2010 Maintenant
Biographie Formado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie com MBA em Finanças pelo IBMEC. Iniciou sua carreira em 1996 como estagiário no Chase Manhattan Asset Management/JPMorgan Asset management, onde trabalhou na área de renda Fixa e derivativos. Permaneceu até 2003 atuando como Gestor Senior dos Fundos Multimercados e Renda Fixa, quando foi incorporado pela asset do Bradesco (BRAM) em virtude da venda da unidade no Brasil. Em 2004 foi o Superintendente responsável pela área de Multimercados do ABN AMRO Asset Management, permanecendo até agosto de 2005, quando foi convidado a ser o responsável pela área de Renda Fixa e Derivativos da Fator Administração de Recursos (FAR) . Neste último atuou como Diretor de Renda Fixa e Derivativos e, em seus últimos meses antes de se desligar do Conglomerado Fator, como o Diretor Geral da FAR. Em outubro de 2012 passou a ser head responsável pela gestão dos Fundos Macro da Claritas, onde também é Membro do Comitê de Investimento Sênior.
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