Investing.com - Après un véritable rallye à la fin de l'année 2023, les analystes donnent leurs orientations pour 2024, dans lesquelles ils recommandent la prudence. En effet, en ce premier mois de janvier, la volatilité des marchés mondiaux laisse présager une année intéressante qui sera marquée par les données macroéconomiques, les risques géopolitiques et les décisions de politique monétaire des banques centrales.
Dans un environnement volatil, il est essentiel de disposer des meilleures informations sur les marchés susceptibles d'avoir une incidence sur votre portefeuille. Il est important d'avoir à portée de main les données du marché et les facteurs pour et contre qui peuvent affecter les actions et, par conséquent, nous aider à configurer notre portefeuille.
Dans ce sens, il est intéressant de connaître les stratégies ProPicks proposées par l'outil professionnel InvestingPro. Ces formules utilisent une combinaison d'Intelligence Artificielle (IA) et d'analyse humaine experte pour mettre en évidence les actions ayant le potentiel de surperformer les indices de référence du marché.
Comment les stratégies ProPicks sont-elles créées ?
Les points clés suivants se distinguent dans la méthodologie des stratégies ProPicks :
- Collecte de données : Collecte, organisation et synthèse de plus de 25 ans de données historiques sur les prix et les états financiers de sociétés cotées en bourse.
- Prétraitement des données : Les données historiques sont soumises à un prétraitement, en utilisant diverses techniques d'apprentissage automatique pour traiter les points de données manquants et les actions aberrantes. En outre, l'ensemble des données est soumis à un contrôle de qualité manuel rigoureux afin d'améliorer encore sa fiabilité et sa précision pour l'apprentissage du modèle.
- Formation de modèles d'IA : l'outil gère l'ensemble des données et effectue les opérations de prétraitement et de formation de modèles à l'aide de la plateforme Vertex (NASDAQ:VRTX) AI de Google (NASDAQ :GOOGL).
- Analyse des données : Par la suite, des étiquettes sont attribuées aux actions à différents moments de l'histoire sur la base des mesures financières des actions pour créer des stratégies ProPicks. Les stratégies ProPicks sont mises à jour périodiquement, sur la base des valorisations actualisées générées par l'analyse du modèle d'IA.
- Backtesting : Les stratégies ProPicks sont backtestées à l'aide de systèmes de backtesting afin d'évaluer la performance historique des stratégies.
Grâce à ce processus, ProPicks élimine les actions qui peuvent ne pas être pertinentes pour l'investisseur moyen, telles que les actions à faible coût. Chacun de ces groupes constitue une stratégie ProPicks différente qui sera mise à la disposition de l'investisseur par l'intermédiaire d'Investing.com. Cette étape permet de rendre les stratégies ProPicks robustes, pertinentes et pragmatiquement applicables dans des contextes de trading réels.
Les stratégies ProPicks peuvent atteindre un rendement annualisé deux fois supérieur à celui du S&P 500 :
Source. InvestingPro
Le backtesting, la clé d'une bonne stratégie de trading
Le backtesting consiste à simuler une stratégie de trading à l'aide de données historiques du marché afin d'évaluer les performances passées et les caractéristiques de risque de cette stratégie. Les traders utilisent le backtesting pour simuler les performances passées d'une stratégie de trading donnée.
Les stratégies ProPicks analysent les données historiques des actions dans le but d'identifier les actions susceptibles d'être rentables à l'avenir. Ces évaluations prédictives constituent la base du développement des stratégies ProPicks. Une fois qu'une stratégie ProPicks est créée, elle est auditée par le module de backtesting d'Investing.com. Cette étape permet d'évaluer la performance de chaque stratégie ProPicks sur la base de données historiques.
Les stratégies qui satisfont à notre évaluation rigoureuse sont ensuite sélectionnées, à notre entière discrétion, pour être publiées sur Investing.com.
Comment la performance est-elle calculée ?
La performance des stratégies ProPicks est analysée à l'aide d'un certain nombre d'indicateurs, notamment
- Rendement total: le rendement cumulé sur la période de backtesting.
- Rendement annualisé: la moyenne géométrique du rendement sur la période de backtesting, annualisée à des fins de comparaison.
- Bêta: une mesure de la volatilité de la stratégie par rapport au marché qui donne un aperçu de son risque systématique.
- Ratio de Sharpe: mesure ajustée au risque, calculée en divisant le rendement excédentaire du portefeuille (moins le taux sans risque) par l'écart-type du portefeuille. Un ratio de Sharpe élevé indique une performance supérieure ajustée au risque.
- Ratio de Sortino: corrigé du risque de baisse, ce ratio divise le rendement excédentaire du portefeuille (moins le rendement attendu) par l'écart à la baisse du portefeuille, ce qui met en évidence le rendement par rapport à des mouvements de prix défavorables.
- Max Drawdown: représente le plus grand pourcentage de baisse du portefeuille entre un pic et un creux ultérieur, fournissant des informations sur le risque historique et la volatilité de la stratégie.
Pris ensemble, ces paramètres permettent d'analyser la performance historique et les risques inhérents d'une stratégie afin de fournir aux investisseurs des informations qu'ils peuvent utiliser pour prendre des décisions d'investissement éclairées.
- ProPicks : Des portefeuilles d'actions gérés par IA à la performance éprouvée
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