FRANCFORT (Reuters) - Les banques de la zone euro doivent surveiller leurs sources de financement, sous peine d'être "prises au dépourvu" par la hausse des taux d'intérêt, a déclaré mardi Andrea Enria, le responsable de la supervision du secteur bancaire au sein de la Banque centrale européenne (BCE).
Les banques sont solides mais la forte augmentation des coûts d'emprunt depuis 2022 implique qu'elles ne peuvent plus compter sur un financement bon marché et des marchés financiers en hausse, a-t-il déclaré à l'occasion de la présentation du rapport annuel des activités de supervision de la BCE.
"La hausse des taux d'intérêt et le resserrement quantitatif exigent des banques qu'elles consacrent davantage d'attention aux risques de liquidité et de financement", a déclaré Andrea Enria, dans une introduction réalisée avant les bouleversements récents du système bancaire mondial.
"Certaines banques pourraient être ainsi prises au dépourvu", a-t-il averti.
Le rapport met en garde les banques contre une baisse probable de la valeur économique de leurs fonds propres à mesure que les coûts d'emprunt augmentent.
C'est le problème qu'a subi la banque américaine Silicon Valley Bank, qui s'est retrouvée à court de liquidité quand ses clients se sont précipités pour retirer leur argent.
"Les banques devraient adopter des pratiques de modélisation solides et prudentes en matière de gestion des actifs et des passifs afin de prendre en compte les modifications des préférences et du comportement des consommateurs lors des changements de régime de taux d'intérêt", a ajouté Andrea Enria. "Elles devraient également surveiller attentivement les risques liés aux instruments dérivés de couverture".
Après une série de scandales et de revers, Credit Suisse a également subi des retraits massifs d'argent, amenant les autorités fédérales suisses à orchestrer son rachat par UBS.
Les grandes banques de la zone euro avaient un ratio de levier à 5,2% en moyenne au troisième trimestre, selon le rapport, l'un des plus bas niveaux observés depuis le début de la supervision bancaire européenne mais toujours bien au‑dessus des exigences et des coussins réglementaire.
(Francesco Canepa, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)