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Quelques réflexions à propos des corrélations sur le Forex

Par Philippe LhermieForex15/10/2018 21:08
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Quelques réflexions à propos des corrélations sur le Forex
Par Philippe Lhermie   |  15/10/2018 21:08
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La banque japonaise Nomura vient de publier un tableau des 10 plus fortes corrélations positives et négatives sur le moment :


Forex correlations
Forex correlations


Du côté des corrélations positives :
Sans surprise, on remarque beaucoup de corrélations entre les différentiels de taux d'intérêts d'obligations et les paires de devises, car comme je n'arrête pas de le dire dans mes formations : un trader sur le Forex est AVANT TOUT un trader de TAUX D’INTÉRÊT.

Sans surprise aussi, (et à cause de l'action de la BOJ sur les ETFs), l'USD/JPY est corrélé à l'indice Nikkei.

Par contre, on remarquera la corrélation entre l'EUR/JPY & le DAX, intéressant...

Du côté des corrélations négatives :
Evidemment les paires sensibles au risque possèdent une forte corrélation inverse à la volatilité implicite des options à 3 mois. Donc un bel indicateur pour ceux qui tradent l'AUD/USD et encore un autre pour l'EUR/JPY.

On a aussi, l'EUR/USD, le GBP/USD, (et l'EUR/JPY dans une moindre mesure) qui sont corrélés au CVIX, l'indice de volatilité sur les devises, calculé par la banque Deutsche Bank (DE:DBKGn).
Disponible sur Bloomberg (CVIX:IND)
ou ici :


En tout cas, cela vous fait 3 indicateurs pour trader l'EUR/JPY...sympa, non ??

Et petite remarque concernant les corrélations, on voici une qui va en intéresser plus d'un..

On constate depuis le 18ème siècle, une diminution significative de la taille des sous-vêtements féminins :


sous-vetements
sous-vetements



En même temps on assiste à un réchauffement climatique :

Manifestation
Manifestation



En bons traders, certains vont en conclure rapidement qu'il existe une corrélation de long terme entre la taille des sous-vêtements féminins et le réchauffement climatique...

Ce n'est pas parce que 2 courbes évoluent dans la même direction qu'il y a forcément une corrélation...Capito ?
Et c'est une faute communément rencontrée chez beaucoup de traders : ça s'appelle le hasard...

Les corrélations n'existent pas dans le vide.... elles sont dues à des traders qui ont une/des raison(s) réelle(s) d'acheter ou de vendre massivement. Ils ne se bornent pas à regarder des graphes...

Donc quand il vous semble avoir trouvé une corrélation, il vous faut vous poser la question et d'abord trouver pourquoi....

Just my two cents....

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Commentaires
Jacob Lawson
Jacob Lawson 24/11/2018 0:43
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bonjour svp pouvez vous nous proposer un tableau plus explicite pour ceux qui trade EUR/JPY
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