LONDRES (Reuters) - La banque italienne Monte dei Paschi, l'autrichienne Raiffeisen, l'espagnole Banco Popular (MC:POP) et deux des principales banques irlandaises ont obtenu les plus mauvais résultats des tests de résistance des principales banques européennes conduits sous l'égide de l'Autorité bancaire européenne (ABE) et rendus publics vendredi.
L'ABE, qui a conduit les tests sur les 51 principaux groupes bancaires de l'Union européenne, a dit que des efforts devaient encore être accomplis pour que le système bancaire européen dispose d'une meilleure assise en termes de capitalisation.
"Si nous reconnaissons l'importance des levées de fonds propres réalisées jusqu'à présent, ce n'est pas un bulletin de bonne santé", a dit le président de l'ABE, Andrea Enria, dans un communiqué. "Il ya encore des efforts à faire."
Les résultats ont été annoncés après que Monte dei Paschi di Siena, la plus vieille banque du monde, a annoncé vendredi un plan de sauvetage de la dernière chance qui prévoit une augmentation de capital de cinq milliards d'euros et la cession de créances douteuses pour 9,2 milliards d'euros.
Les tests de l'ABE, qui visaient à mesurer la capacité des principales banques de l'UE à résister à un choc économique théorique sur une durée de trois ans, ont fait ressortir que dans ce scénario défavorable, la banque italienne présenterait un ratio de fonds propres durs négatif de 2,44%.
Cette série de tests est la troisième conduite sur les banques de l'UE depuis la crise financière de 2008 qui avait nécessité le renflouement sur fonds publics de banques dans plusieurs pays du bloc. Ils ne comportaient pas cette fois de seuil d'échec ou de réussite.
Les analystes ont fixé un seuil officieux de succès correspondant à une ratio de fonds propres durs de 5,5%, le plancher retenu lors des tests conduits l'année dernière.
Les tests reposaient sur des scénarios incluant une chute du produit intérieur brut de l'Union européenne de 7,1% par rapport au scénario de référence sur les trois prochaines années et une baisse de 20% des revenus d'intérêt.
Comme Monte dei Paschi, l'irlandaise Allied Irish Banks affiche un ratio inférieur au plancher officieux à 4,31%.
Les investisseurs surveilleront aussi de près les établissements qui afficheront un ratio de fonds propres rapportés aux risques pondérés des actifs inférieur à 7%, seuil de déclenchement des dépréciations des obligations subordonnées émises par les banques pour renforcer leurs fonds propres.
Banco Popular, Bank of Ireland et Raiffeisen ont toutes les trois terminé les tests avec un ratio inférieur à ce niveau, à 6,62%, 6,15% et 6,12% respectivement.
Avant les tests, les 51 groupes bancaires concernés affichaient un ratio de fonds propres durs combinés de 12,6%, après prise en compte de toutes les exigences de capitaux propres.
A la fin des tests, le ratio combiné était tombé à 9,2%, soit une baisse de 340 points de base, représentant l'équivalent de 226 milliards d'euros de fonds propres.
Pour la première fois, les tests de résistance prenaient en compte les conséquences de comportements à risque des établissements bancaires comme les amendes et implications financières d'accords amiables sur les fonds propres pendant la durée retenue pour les tests.
L'ABE a précisé que l'impact sur les fonds propres de ces comportements à risque se chiffrait à 350 milliards d'euros sur l'ensemble des banques concernées.
(Huw Jones et Andrew MacAskill, Marc Joanny pour le service français, édité par Juliette Rouillon)