La Réserve fédérale (Fed), autorité de régulation des institutions financières américaines, va demander aux grandes banques d'augmenter la marge de capitaux qu'elles devront conserver pour faire face à une crise éventuelle, a indiqué la présidente de la Fed, Janet Yellen, mercredi.
Lors d'une audition devant une commission financière du Congrès, Mme Yellen a exposé les nouvelles régulations qui vont demander aux huit plus grands établissements bancaires de conserver "des capitaux tampons, sensibles aux risques, dont l'importance se basera sur les résultats aux tests de résistance".
"Cela va conduire à une augmentation significative du montant cumulé des ratios de capitaux requis", a affirmé la présidente de la Fed.
Ce ratio de capital additionnel sera fixé au cas par cas d'après les résultats aux tests annuels de résistance bancaire des huit banques considérées comme présentant des risques systémiques et ayant des activités à l'international.
Le nouveau coussin de capital devra être égal au déclin du ratio de fonds propres que la banque subit lors des scénarios de crise mis en place par les tests mais il ne dépassera pas 2,5% des actifs jugés à risque.
"Nous appelons cette idée +capitaux tampons contre le stress+", a expliqué Mme Yellen ajoutant que les tests de résistance, en incluant ce nouveau ratio, "devenaient le centre du cadre réglementaire" sur les capitaux.
Du côté des "testaments" demandés aux grandes banques pour qu'elles organisent leur mise en faillite en cas de crise sévère, la Fed va exiger des établissements qu'ils maintiennent une dette à long terme importante qui puisse être utilisée pour absorber les pertes et recapitaliser la banque le cas échéant.
Faisant un geste envers les banques de petite taille qui se sont plaintes de la lourdeur de la règlementation, la Fed est en train de considérer d'exempter de certaines obligations inclues dans les tests de résistance, les banques ayant moins de 250 milliards de dollars d'actifs et qui n'ont pas d'activité internationale significative.
Depuis la crise financière de 2008, les fonds propres des huit plus grands établissements ont doublé pour représenter presque 800 milliards de dollars, a noté Mme Yellen devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants.